Modelos de scoring crediticio con muestras truncadas y su validación

Documentos de trabajo| 2006 | N 4

Resumen

El principal objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología de scoring crediticio para los deudores bancarios comerciales en Argentina, basándose en información disponible en la Central de Deudores ("CD") como herramienta referencial para evaluar el riesgo crediticio en los bancos locales. La experiencia previa en este campo ha mostrado resultados prometedores. En este trabajo nos concentramos en dos aspectos innovadores: en primer lugar, el potencial sesgo introducido por el hecho de que un número considerable de deudores son removidos de la base de datos sin que se pueda conocer el motivo, y en segundo término, la aplicación de técnicas de validación a los modelos obtenidos, siguiendo las propuestas de un documento publicado recientemente por el BCBS

Clasificación JEL: C53, E37