Modelos econométricos de predicción macroeconómica en la Argentina

Documentos de trabajo (serie original) | 2001 | N 19

Resumen

El objetivo de este trabajo es el de evaluar el desempeño de distintos modelos econométricos —ARIMA y VAR— en la generación de predicciones de corto y mediano plazo para algunas variables reales de la economía —el PIB, las Importaciones y la Inversión—. En el caso de los modelos VAR, además de las variables estudiadas, se probó incluir también al MERVAL —como otra variable endógena— de dos formas distintas para intentar mejorar la performance de este tipo de modelos. Se realizaron, entonces, predicciones de uno (one step) y dos (two steps) pasos adelante, que fueron evaluadas utilizando como herramienta de comparación tanto el error absoluto de predicción como la raíz del error cuadrático medio.