Estimación de una función de costos para los bancos privados argentinos utilizando datos de panel

Documentos de trabajo (serie original)| 1997 | N 3

Resumen

Las estimaciones de costos bancarios realizadas para Argentina se han basado en análisis de corte transversal. En este trabajo, se intenta estimar una función de costos para los bancos privados argentinos, utilizando datos de panel. El principal interés en realizar el análisis con datos de panel es a los fines de capturar la heterogeneidad no observable, ya sea entre firmas como en el tiempo, imposible de obtener con estudios de corte transversal o de series de tiempo en forma separada. Se consideraron los bancos privados en el período 1992-1994. En dicho período, el sistema financiero argentino observó una recuperación muy importante en su nivel de actividad, como consecuencia de la remonetización de la economía, generada por la vigencia del Plan de Convertibilidad, y del rápido crecimiento que experimentó la misma. Para el período analizado, los resultados obtenidos evidenciaron rendimientos crecientes a escala y una importante heterogeneidad latente entre las firmas.

Clasificación JEL: C33, D24