Representación de estado-espacio, filtrado y suavizado de Kalman: Nociones básicas y ejemplos de aplicaciones macro-financieras

Nota técnica 4

Resumen

En este documento se presenta una introducción a las representaciones de estado-espacio y a las nociones de filtrado y suavizado de Kalman. Adicionalmente se describen algunos de sus usos en aplicaciones macro-financieras. El objetivo es facilitar a los lectores no especializados la interpretación y utilización de tales herramientas.